国都期货关于连续交易风险揭示及补充协议的公告-凯时app官方首页

 国都期货关于连续交易风险揭示及补充协议的公告

 

尊敬的客户：

上海期货交易所黄金和白银两个品种的连续交易将于7月5日正式上线，为了保障连续交易期间交易的正常进行，请您一定仔细阅读上海期货交易所相关业务规则并知晓下列事项：

1、您须认真阅读《国都期货有限公司关于连续交易的补充协议》，该协议将通过公司网站、营业场所、短信和交易客户端提示查询等方式向您发出，并于发出1日后生效。本协议生效前，您有权与公司进行协商。在协调达成一致之前，您暂不能参与连续交易。

2、公司目前提供金仕达交易系统、上期综合交易平台用于客户参与连续交易。

3、连续交易期间，客户应以银期转账方式进行入金，连续交易期间银期转账系统开放时间为当日20:45至次日的2:30。

为确保您连续交易期间入金的办理，请您务必将当前使用的银期转账的银行账户开通网上银行功能，作为银期转账的备份入金方式。

客户通过网上银行入金的以及使用上期综合交易平台的客户通过银期转账入金的，入金后请您务必及时拨打公司电话400-650-8822，通知工作人员进行手工入金操作。

4、请您采取网上交易方式参与连续交易。在客户端网上交易出现问题的紧急情况下，您可通过拨打电话400-650-8822进行自助报单。

5、当公司收到交易所关于连续交易暂停、取消或恢复的通知时，公司将及时通过公司网站、短信、交易客户端等发布通知。如因公司原因无法正常参与当日连续交易的，公司也将及时发布通知。

如有疑问请您联系您的客户经理或拨打公司客服电话进行咨询，请您注意查阅，妥善安排。您应仔细阅读并遵守本公告中所述内容及附件及遵守上海期货交易所关于连续交易的相关规定，否则将自行承担由此产生的一切风险和损失。

附件1、《国都期货有限公司关于连续交易的补充协议》；

附件2、《国都期货有限公司连续交易业务操作规程》；

附件3、《国都期货有限公司连续交易风险控制操作规程》。

 

如遇疑问请您及时和您的客户经理联系，或者拨打服务电话咨询。

特此公告

 

 

                                                  国都期货有限公司

                                                  2013年07月03日

 

 

附件1

 

国都期货有限公司关于连续交易的补充协议

 

上海期货交易所于2013年7月5日推出黄金和白银两个品种的连续交易，连续交易与日盘在交易时间、资金划拨、风险控制以及应急处置等方面存在差别，期货公司（甲方）与拟参与连续交易的客户（乙方）就连续交易事项达成如下协议，作为双方期货经纪合同的补充：

第一条 术语和定义

（一）连续交易是指除上午9:00-11:30和下午1:30-3:00之外由上海期货交易所规定交易时间的交易。

黄金和白银的连续交易时间为每周一至周五的21：00至次日的2：30。法定节假日（不包含双休日）前第一个工作日的连续交易不再交易。

（二）日盘是指上午9:00-11:30和下午1:30-3:00的交易时间。

（三）交易日是指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘结束。黄金和白银的交易日是指前一工作日的21：00开始至当天15：00结束。

第二条 乙方参与连续交易的，应当认真阅读期货交易所关于连续交易的规则及甲方有关连续交易的规定，充分了解并遵守连续交易在交易时间、开户、资金划拨、风险控制、应急处置等方面的特殊规定。

第三条 乙方在连续交易期间持有连续交易品种头寸的，应当关注并合理控制连续交易时段的交易风险。

第四条 乙方参与连续交易的报价在一个交易日内一直有效，在连续交易未成交的报价直接转入该交易日的日盘，直到该报价全部成交或被撤销。

第五条 乙方无法收到或者没有收到当日交易结算报告的，应当于下一个交易日连续交易开市前三十分钟向甲方提出，否则视同乙方收到当日交易结算报告。

乙方对结算报告记载事项有异议的，应在下一个交易日连续交易开市前三十分钟以书面形式或期货经纪合同约定的其它方式通知甲方，否则视作对结算结果的确认。

第六条乙方的风险率达到期货经纪合同约定的标准时，甲方将于当日交易结算报告中向乙方发出追加保证金通知。乙方持有连续交易品种头寸的，应当于下一交易日连续交易开市前及时追加保证金或者在开市后立即自行平仓。否则，甲方有权在连续交易期间或日盘期间对乙方的部分或全部未平仓合约强行平仓，直至乙方可用资金≥0。

第七条连续交易期间，甲方不办理出金及有价证券提取、充抵及期转现业务，不办理开户、投诉、密码重置等人工服务。

第八条本协议如遇与法律、法规、规则、监管部门政策以及交易所规则相冲突时，以相关法律、法规、规则及监管部门政策以及交易所规则为准。

第九条本协议与期货经纪合同不一致之处，以本协议为准。本协议未规定事宜，按照期货经纪合同执行。

第十条  乙方使用网银方式入金的，应当及时通知甲方，甲方收到乙方通知后应当及时查询资金入账情况，在资金入账后，及时入金。

乙方使用上期综合交易平台进行交易的，在金仕达系统入金后，应当及时通知甲方；甲方接到乙方通知后，应当及时在上期综合交易平台系统入金。

第十一条  乙方在连续交易期间应自觉规范交易行为如有异常交易行为出现，甲方有权对乙方采取关闭交易权限和出金权限等监管处理措施。

第十二条  由于连续交易时段在夜间，受通信、网络、软件运营商、银行等多家第三方机构在夜间启动维护、割接工作的影响，导致的突发事件的风险加大，乙方将承担包括但不限于以下原因导致的损失：

1、因交易所调整开收市时间、暂停交易、甲方未完成结算等原因使乙方无法正常参与连续交易的；

2、因银行银期、网银故障或其他原因导致乙方未能及时入金或资金到账而无法正常参与连续交易的或被甲方采取风险控制措施的。

第十三条  本协议以期货经纪合同约定的通知方式或在甲方营业场所、凯时app官方首页的公告等方式向乙方发出，并于发出 1日后生效。

本协议生效前，乙方有权与甲方进行协商。在协商达成一致之前，乙方承诺暂不参与连续交易。如乙方在日盘收市后持有连续交易品种头寸的，则视为对本协议的确认和接受。

 

 

 

附件2

国都期货有限公司连续交易业务操作规程

 

第一章　总　则

第一条　为了进一步明确连续交易期间交易、结算、风险控制以及应急处置等业务模式和操作流程，根据《上海期货交易所连续交易细则》、《上海期货交易所连续交易业务操作指引》以及上海期货交易所其他业务实施细则，制定本操作规程。

第二条　本操作规程适用于连续交易品种在连续交易时段的相关业务。

第三条  公司为连续交易储备和安排技术服务部、风险控制部、交易服务部的相应工作岗位人员进行连续交易时段的运维保障工作。

 

第二章　连续交易品种和交易时间

第四条  “连续交易”是指除上午9:00-11:30和下午1:30-3:00之外由交易所规定交易时间的交易。

第五条  连续交易品种为交易所规定的期货品种。目前开通连续交易的品种为黄金和白银。

第六条  连续交易时间由交易所另行通知。

黄金和白银的连续交易时间为每周一至周五的21:00至次日2:30。法定节假日（不包含双休日）前第一个工作日的连续交易不再交易。

 

第三章  连续交易期货合约交易

第七条  “交易日”是指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘结束。对于黄金和白银而言，交易日是指前一工作日的21:00开始至当天15:00结束。

第八条　　连续交易期间只能通过远程交易席位进行交易。目前公司提供金仕达交易系统、上期综合交易平台用于客户参与连续交易。

第九条  连续交易期间不办理开户业务。在当日日盘交易结束前开户成功的客户，交易所为其分配交易编码，并允许客户自下一交易日的连续交易开始使用。

第十条  交易日的第一节是指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘的第一节结束。对于黄金和白银而言，交易日的第一节是由前一个工作日的21:00至当日2:30以及当日9:00至10：15组成。

第十一条  黄金和白银品种开盘集合竞价在连续交易开市前5分钟内进行，即20:55至21:00，日盘将不再进行集合竞价。若连续交易不交易，则集合竞价顺延至下一交易日的日盘开市前五分钟进行，即8:55至9:00。

第十二条  集合竞价产生的价格作为该交易日的开盘价。开盘集合竞价中未成交的申报单自动参与开盘后的竞价交易。客户的报价在一个交易日内一直有效，在连续交易未成交的报价直接转入该交易日的日盘，直到该报价全部成交或被撤销。

 

第四章  连续交易期货合约结算

第十三条  在连续交易期间，公司通过期货资金管理系统向交易所入金。若期货资金管理系统出现故障，公司应先与交易所连续交易值班人员取得联系，并将资金从专用资金账户通过网上银行的方式转入交易所专用结算账户。交易所通过“银期直连”系统确认资金到账后，将资金加入场内。

第十四条  连续交易期间，交易所不办理出金业务。公司也不对客户办理出金事宜。

第十五条  日盘结算完毕后，公司的结算准备金低于最低余额时，该结算结果即视为交易所向公司发出的追加保证金通知。

交易所发出追加保证金通知后，可通过存管银行从公司的专用资金账户中扣划。若未能全额扣款成功，公司必须在当日连续交易开市前补足至结算准备金最低余额。未补足的，若结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额，当日连续交易开市后不得开新仓；若结算准备金余额小于零，则交易所将按《上海期货交易所风险控制管理办法》的规定进行处理。为保障公司连续交易期间交易稳定运行，公司交易服务部、风险控制部、财务部应密切关注公司结算准备金余额情况，并提前做好资金准备。

公司如对结算数据有异议，应在当日连续交易开市前三十分钟以书面形式通知交易所。遇特殊情况，公司可在当日连续交易开市后二小时内以书面形式通知交易所。如在规定时间内公司没有对结算数据提出异议，则视作公司已认可结算数据的正确性。

第十六条  连续交易期间，交易所不办理有价证券提取业务。公司不对客户办理有价证券提取、充抵及期转现业务。

第十七条  出入金的数据切换时点为当日17:00，该时点之前的出入金计入当前交易日，该时点之后的出入金计入下一交易日。存管银行向保证金监控中心报送的数据切换时点为17:00，报送该时点前24小时的数据。财务部于每日17:00查询保证金银行当日余额，确保当日17:00之前的全部出入金数据已经录入结算系统后，交易服务部方可完成当日结算并进行保证金监控中心的数据报送。公司在16:30至下一交易日8:30之间不办理柜台出金业务。

第十八条  银期业务系统出入金截止时间和存管银行向会员单位发送对账文件的切换时点沿用现行模式。

第十九条  公司、存管银行的数据报送时点沿用现行模式。公司数据报送时点为当日结算完成后，存管银行数据报送时点最迟为次日9:30前。

 

第五章  连续交易强行平仓制度

第二十条   开通连续交易的品种，其强行平仓按照《国都期货有限公司连续交易风险控制操作规程》中相关强行平仓制度流程执行。

 

第六章  连续交易客户的入金

第二十一条  参与连续交易的客户须同时开通银期转账系统及网上银行业务功能。

第二十二条  在连续交易期间，建议客户通过银期转账系统办理入金。连续交易期间，银期转账系统办理入金的时间为20:45至次日的2:30。

第二十三条  若银期系统出现故障，或连续交易上线运行初期银期系统未能正常使用时，可通过网上银行办理入金。

第二十四条  公司应制定《连续交易业务入金操作指引》，明确连续交易期间客户入金操作办理及注意事项 。

 

第七章  连续交易应急处置

第二十五条  连续交易期间，由于计算机终端、通信系统等交易设施发生故障，致使10%以上的会员不能正常交易，根据《上海期货交易所交易细则》第十四条，交易所将暂停连续交易，直至故障消除为止。

第二十六条  30%以上在交易所登记在册的参与连续交易的会员在连续交易开市前三十分钟未能完成整个期货市场结算工作或完成交易系统初始化工作，根据《上海期货交易所连续交易细则》第七条，交易所可以调整连续交易开市收市时间，或者暂停交易。

上海期货交易所将在会员服务系统中增加会员结算情况申报模块，未完成结算的会员可在连续交易开市前半小时通过该系统进行申报；没有进行申报的，视同已完成正常结算。

第二十七条  交易所认为必要的情况可以调整连续交易开市收市时间，或者暂停交易。

第二十八条  公司应针对连续交易制定相应的应急预案，以应对连续交易发生的突发情况。

 

 

第八章  附  则

第二十九条  本操作规程的解释权属于国都期货有限公司。

第三十条    本操作规程自连续交易正式运行之日起实施。

 

 

附件3

 

国都期货有限公司连续交易风险控制操作规程

 

第一章  总  则

为配合连续交易业务顺利推出，加强公司在连续交易期间的风险控制水平，根据《上海期货交易所连续交易细则》以及相关业务实施细则，制定本操作规程。

 

第二章  运维保障

第一条  为确保连续交易期间的有序进行，公司安排统一的连续交易运维办公场所，安排技术岗、风控岗和交易岗等岗位人员值守工作并明确其工作职责、配备相应设备和后勤保障，指定技术岗和交易岗两名人员作为连续交易期间的业务联系人，并将凯时app官方首页的联系方式告知交易所。

第二条  公司对行情发布、交易及结算系统运行情况进行评估，确保系统能够满足客户进行连续交易的需求。

第三条  公司应制定切实有效的交易、结算、风险控制、应急处理制度和流程，保障连续交易的开展。

 

第三章  风险揭示

第四条  公司应向客户充分揭示连续交易的风险，并在营业场所备置连续交易业务规则，供客户查阅。

第五条  对于在交易所推出连续交易前与公司建立期货经纪业务关系的客户，公司会根据与其签订的期货经纪合同，通过约定的方式向客户通知连续交易业务规则，并以在公司营业部场所、凯时app官方首页的公告、短信和客户端通知推送的方式，向客户发送《国都期货有限公司关于连续交易的补充协议》，协议于发出1日后生效。生效前，客户有权与公司进行协商，在协调达成一致之前，客户暂不能参与连续交易。

第六条  对于在交易所推出连续交易后与公司建立期货经纪业务关系的客户，公司将在与客户签订的期货经纪合同中约定有关连续交易的内容，同时与客户签署《国都期货有限公司关于连续交易的补充协议》，协议自双方签字之日起生效。

 

第四章  交  易

第七条  连续交易期间，期货公司会员应采取远程交易方式进行交易。公司各部门应引导其所服务的客户采取网上交易方式进行连续交易。

 

第五章  结  算

第八条  连续交易期间，交易所不办理有价证券提取业务和出金业务，公司应提前做好资金准备。

公司在每个交易日日盘结算完毕后向客户发送该交易日的交易结算报告。

对于参与连续交易品种的客户，对结算数据有异议的，应在下一个交易日连续交易开市前三十分钟以书面形式通知公司，客户在规定时间内没有对结算数据提出异议的，则视作客户对结算结果的确认。

第九条  对于不参与连续交易品种的客户，其结算结果的确认依照期货经纪合同约定执行。

第十条  连续交易期间，公司不办理客户出金业务。

 

第六章  监  查

第十一条  公司将切实履行客户交易行为监控职责，及时发现、报告或制止客户的异常交易行为，不纵容、诱导、怂恿、支持客户在连续交易期间进行异常交易。

第十二条  公司连续交易期间风控岗位人员有权根据交易所通知关闭存在异常交易行为客户的交易权限和出金权限。风控岗位人员应将连续交易期间采取的上述措施于同一交易日日盘开盘前，按公司《异常交易管理办法》的相关规定，向公司领导和有关部门进行汇报。

 

第七章  风险控制

第十三条  公司根据连续交易期间的强行平仓执行原则制定本公司内部强行平仓操作流程。

第十四条  当客户风险率达到期货经纪合同约定标准时，公司将在交易结算报告中向客户发出追加保证金通知。

对于参与连续交易品种的客户，公司将重新约定保证金的追加程序，见《国都期货有限公司关于连续交易的补充协议》约定。

连续交易期间的风险控制措施遵循期货经纪合同约定。日盘结算完毕后，公司将通过保证金监控中心向客户发布结算报告，客户风险率（持仓保证金/客户权益*100%）≥100%时，公司将于结算报告中向客户发出追加保证金通知，营业部、业务部门以录音电话形式辅助通知客户风险。持有连续交易品种头寸的客户应于下一交易日连续交易开盘前追加保证金或于连续交易开市后自行平仓。否则公司有权在事先未通知的情况下对客户的部分或全部未平仓合约强行平仓。对须执行动态强平的客户，风险控制部负责人在得到主管风险控制的副总经理批示后, 由风险控制部将强平通知送达到客户本人，随后再执行强平。强平结果于日盘开盘前通知。

对于不参与连续交易品种的客户，其保证金的追加程序依照期货经纪合同约定执行。

 

第八章  应急管理

第十五条  公司针对连续交易制定相应的应急预案，以应对连续交易发生的突发情况。

第十六条  公司与信息服务商建立连续交易保障机制，确保故障发生时进行快速响应服务。

第十七条  公司选择多个期货保证金账户作为交易所入金账户，在银期转账系统发生故障时采取可靠措施保障客户入金。

第十八条  公司在连续交易开市前半小时未能完成全市场结算或交易系统初始化工作的，应由交易服务部及时向交易所报告。

第十九条  当公司收到交易所关于连续交易暂停、取消或恢复的通知时，连续交易期间值守人员应及时向客户通知。

第二十条  如因公司原因无法正常参与当日连续交易的，公司应及时通知客户。

 

第九章  附  则

第二十一条  本操作规程的解释权属于国都期货有限公司。

第二十二条  本操作规程自连续交易正式运行之日起实施。